Spread trading strategies futures

Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria em alguma data futura. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais comuns são conhecidos como indo longos, indo curto e se espalha. Indo em Frente Quando um investidor passa muito tempo - isto é, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um aumento de preço futuro antecipado. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro a 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está perdendo tempo, com a expectativa de que o preço do ouro subirá no momento em que o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta de 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter lucro. O contrato de 1.000 onças valeria agora 352.000 e o lucro seria 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial foi de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro de 100 Claro, o oposto seria verdade se o preço do ouro por onça tivesse caído 2. O especulador teria realizado um 100 perda. Também é importante lembrar que durante todo o tempo em que Joe realizou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele teria, portanto, que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Indo em Breve Um especulador que sai a curto prazo - isto é, entra em um contrato futuro concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está procurando lucrar com os níveis de preços em declínio. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo iria diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, com o preço atual mais alto, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço tiver caído. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato é equivalente a 1.000 barris) a 25 por barril, para um valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato que foi avaliado em 20.000. Chegando, Sara obteve um lucro de 5.000. Mas, novamente, se a pesquisa de Saras não tivesse sido completa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande prejuízo. Spreads Como você pode ver, indo longo e indo curto são posições que envolvem basicamente a compra ou venda de um contrato agora, a fim de aproveitar a subida ou a descida dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada pelos negociadores de futuros é chamada spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma mercadoria. O spread é considerado uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado futuro, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos futuros longos / curtos (naked). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Spread de calendário - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas com datas de entrega diferentes. Spread Intermarket - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, fica comprado em um mercado e em curto prazo em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade (CBOT) e na Bolsa Internacional de Futuros Financeiros e Opções (LIFFE).Trabalho comercial: Truques do comércio Nos mercados atuais voláteis e às vezes incertos, os comerciantes que procuram um maneira de se proteger deve considerar o uso de spread trading. Um spread está comprando um contrato futuro e vendendo um contrato futuro relacionado para lucrar com a mudança no diferencial dos dois contratos. Essencialmente, você assume o risco na diferença entre dois preços de contrato, em vez do risco de um contrato de futuros definitivo. Existem diferentes tipos de spreads e métodos diferentes para usar cada um. Os spreads de calendário são feitos ao comprar e vender simultaneamente dois contratos para a mesma mercadoria ou opção com diferentes meses de entrega. Esses spreads podem ser apenas o processo mecânico de manter uma posição longa ou curta durante um período de rolagem, quando o mês da frente ou o contrato à vista sai do quadro ou é colocado em uma posição projetada para se beneficiar de uma mudança no diferencial. Quanto mais você sair no tempo, mais volatilidade você compra no spread. O CME Group oferece opções de propagação de calendários em milho, trigo, soja, óleo de soja e farelo de soja (ver LdquoConhecendo suas opções). Os spreads de calendário são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade no plantio e na colheita. Por exemplo, para o milho, em um spread entre julho e dezembro, você está vendendo a safra anterior (contrato de julho baseado principalmente na transição da safra anterior) e comprando a nova safra (contrato de dezembro baseado na safra atual) ldquoOut com o antigo, com o newrdquo). Alternativamente, você pode executar um spread de dezembro a julho, vendendo a nova safra e comprando a safra antiga. Você também pode negociar um spread durante todo o ano, negociando dez-dez. Para o trigo, é possível fazer um spread comercial para dezembro-julho, julho-dezembro ou julho-julho e para soja julho-novembro (safra antiga / nova safra), janeiro-maio, novembro-julho e novembro Nov. Em um spread de calendário de opções, você compra essencialmente tempo e vende o mês da frente, ou um débito líquido, explica Joe Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo do Options Industry Council. "O benefício disso é que você tem a decadência do tempo ou a erosão trabalhando a seu favor, à medida que a opção do mês anterior se aproxima da expiração", diz ele, acrescentando que você deve executar a greve quando antecipar o vencimento do vencimento porque o valor ótimo do spread é quando o futuro está no curto strike na expiração. O spread do calendário é um longo spread de volatilidade. Você é uma grande volatilidade, então faz sentido para um investidor ter alguma noção de onde estão os níveis de volatilidade nessas duas opções, especialmente aquela que compram mais no tempo porque isso vai ser um pouco mais sensível à volatilidade do que a frente. mês, que é mais sensível ao aspecto da erosão, diz Burgoyne. Nos mercados de commodities, no entanto, muitas das premissas fundamentais do spread trading foram viradas de cabeça para baixo pelo surgimento de apenas longos fundos de commodities. Esses fundos comparados a vários índices de commodities mantêm um longo viés e rolam essas posições em um tempo pré-determinado com base no prospecto do índice. O SampP GSCI (Índice de Commodities da Goldman Sachs) rola suas posições no quinto ao nono dia útil do mês anterior à expiração. Como os fundos comparados a esses índices se tornaram tão grandes - as posições em algumas commodities agrícolas excedem o total do ano anterior - a natureza de certos spreads mudou. Por exemplo, em mercados sazonais altistas, os contratos do mês anterior tradicionalmente superariam mais os contratos, mas devido ao tamanho do rolo, onde grandes volumes do primeiro mês estão sendo vendidos e as posições longas estão sendo transferidas para o próximo mês, isso mudou. Houve casos em que o que seria considerado um spread de ldquobull (comprar o primeiro mês e vender o contrato seguinte) perdeu dinheiro durante um mercado altista por causa do ldquoGoldman roll. rdquo Para combater este efeito, muitos comerciantes entraram em ldquobear spreadsrdquo ( vendendo o mês da frente e comprando o contrato de out out) antes dos índices em períodos de rolagem, esperando tirar proveito dos fluxos de dinheiro. Isso muitas vezes tem sido eficaz, mas apresenta um problema se surgir uma séria questão de oferta, forçando o contrato mensal mais alto. Isso aconteceu em setembro de 2006, custando a cobrir a população local no poço de trigo da Junta Comercial de Chicago em mais de 100 milhões, segundo algumas estimativas. O resultado é que algumas relações tradicionais mudaram e os traders precisam estar cientes da atividade do fundo ao entrar em posições de spread. Artigos RelacionadosEstratégias de Negociação de Spread de Futuros Livres Nós publicamos os futuros livres distribuídos estratégias de negociação sazonais a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui o gráfico atual (atualizado diariamente), o backtest incluindo os resultados para cada ano histórico e também o retorno absoluto acumulado. Para uma análise mais detalhada, você pode usar outras ferramentas analíticas interessantes, apenas entre. Por exemplo: Continuação ou Gráficos empilhados (mostra mínimos / altos históricos), Curvas para a frente (mostra backwardation ou cantango), Correlações (Padrões sazonais ou spread atual versus histórico), Gráficos históricos e muito mais. INSCREVA-SE - Encontre mais Estratégias de Negociação Spread Este spread combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 100 Ganhos nos últimos 20 anos Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação similares, mais de 85 na janela sazonal Alto RRR Possível entrada no suporte e uso de um pequeno stop-loss Requisitos de baixa margem Longa janela sazonal - A muito tempo para a sazonalidade para chutar. Possibilidade de ter lucro mais cedo 03 de dezembro de 2016 09:15:21 Este spread combina várias condições para criar boa oportunidade de negociação. 93 Vitória nos últimos 15 anos Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 94 na janela sazonal Forte nível de suporte para colocar o stop loss Pernas estreitas espalhadas com menor volatilidade esperada Longa janela sazonal - Muito tempo para a sazonalidade entrar em cena. Possibilidade de obter lucro mais cedo 1 de novembro de 2016 10:31:10 Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade de negociação. 90 Win nos últimos 20 anos Este spread movimenta-se historicamente em um range estreito, então você tem a habilidade de fechar novamente durante a janela. Baixos históricos - O ano em curso está se movendo em baixas históricas Forte correlação de padrões sazonais na janela sazonal Pernas estreitas distribuídas com baixa volatilidade esperada Possível entrar em torno do suporte e usar um pequeno stop-loss 3 Outubro 2016 08:32:38 criar boa oportunidade de negociação. 94 Vitória nos últimos 20 anos Alta RRR Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 30 anos têm movimento e correlação similares, mais de 95 na janela sazonal Forte nível de suporte para colocar o stop loss Boa correlação entre padrões sazonais Muito tempo para a sazonalidade entrar em cena. Possibilidade de lucrar mais cedo 23 de setembro de 2016 12:39:18 Esse spread de futuros combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 87 Vencer nos últimos 15 anos, 100 Vencer nos últimos 10 anos Requerimentos de margem baixa Nível de suporte forte, possível entrar em torno de suporte e usar um pequeno stop-loss Correlação de padrões sazonais ao longo de 89 2 de agosto de 2016 10:18:43 condições para criar boa oportunidade de negociação. 93 Vencer nos últimos 15 anos Spread moves in sideway range Possível entrada no suporte e usar um pequeno stop-loss Histórico baixo - O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para o lucro Requisitos de margem muito baixos 4 de julho de 2016 09:19:14 Este spread combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 100 vitórias nos últimos 20 anos Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 90 na janela sazonal RRR acima de 7 Possibilidade de entrada no suporte e usar um pequeno stop-loss 1 de junho de 2016 13:37: 41 Este spread de futuros combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 87 Vitória nos últimos 15 anos Baixos históricos - O ano em curso está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para o lucro Todos os padrões sazonais de até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes ao longo de 76 2 de maio de 2016 12:30:01 banco de dados Analise qualquer spread de commodity, qualquer estratégia sazonal. sem limitação Ferramentas de análise exclusivas e gráficos Backtest Otimize qualquer estratégia sazonal sobre todos os dados históricos. 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Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. cópia 2013, SeasonAlgo